candlestick_agg() 函数

ToolkitTimescaleDB Toolkit 函数在 Timescale Community Edition 下可用。它们自动包含在 Timescale 中，但对于自托管的 TimescaleDB 必须单独安装。点击了解更多信息。

执行金融资产数据分析。这些专门的超级函数使编写涉及蜡烛图数据的金融分析查询更加容易。

它们帮助您回答如下问题

这些股票的开盘价和收盘价是多少？
这只股票的最高价何时出现？

此函数组使用两步聚合模式。除了常用的聚合函数 candlestick_agg 之外，它还包括伪聚合函数 candlestick。candlestick_agg 从原始tick数据生成蜡烛图聚合，然后可以与此组中的访问器和rollup函数一起使用。candlestick 接受预聚合数据并将其转换为与 candlestick_agg 生成的格式相同的格式。这使您可以将访问器和rollup与现有的蜡烛图数据一起使用。

这组函数使用两步聚合模式。

您首先使用聚合函数创建一个中间聚合，而不是一步计算最终结果。

然后，使用中间聚合上的任何访问器来计算最终结果。您还可以使用 rollup 函数汇总多个中间聚合。

两步聚合模式有几个优点

更有效率，因为多个访问器可以重用相同的聚合
更容易推理性能，因为聚合与最终计算是分开的
更容易理解何时可以将计算汇总到更大的时间间隔，尤其是在窗口函数和连续聚合中
即使在删除基础数据后，也可以执行回顾性分析，因为中间聚合存储了最终结果中不可用的额外信息

要了解更多信息，请参阅关于两步聚合的博客文章。

此组中的函数

candlestick_agg: 将tick数据聚合为中间形式以进行进一步计算

candlestick: 将预聚合的蜡烛图数据转换为正确的形式，以便与 candlestick_agg 函数一起使用

close: 从蜡烛图聚合中获取收盘价
close_time: 从蜡烛图聚合中获取与收盘时间对应的时间戳
high: 从蜡烛图聚合中获取最高价
high_time: 从蜡烛图聚合中获取与最高时间对应的时间戳
low: 从蜡烛图聚合中获取最低价
low_time: 从蜡烛图聚合中获取与最低时间对应的时间戳
open: 从蜡烛图聚合中获取开盘价
open_time: 从蜡烛图聚合中获取与开盘时间对应的时间戳
volume: 从蜡烛图聚合中获取总成交量
vwap: 从蜡烛图聚合中获取成交量加权平均价

rollup: 汇总多个蜡烛图聚合

函数详情

candlestick_agg(
  ts TIMESTAMPTZ,
  price DOUBLE PRECISION,
  volume DOUBLE PRECISION
) RETURNS Candlestick

这是对原始tick数据执行金融计算的第一步。使用 candlestick_agg 从您的tick数据创建中间聚合。然后，此中间形式可以由此组中的一个或多个访问器使用，以计算最终结果。

可选地，可以在应用访问器之前使用 rollup() 组合多个此类中间聚合对象。

如果您从预聚合的蜡烛图数据而不是原始tick数据开始，请改用配套的 candlestick() 函数。此函数将现有的聚合数据转换为正确的形式，以便与蜡烛图访问器一起使用。

必需参数

名称	类型	描述
`ts`	`TIMESTAMPTZ`	与股票价格相关联的时间戳
`price`	`DOUBLE PRECISION`	给定时间的股票报价/价格
`volume`	`DOUBLE PRECISION`	交易量

返回值

列	类型	描述
`agg`	`蜡烛图`	一个对象，存储开盘价、最高价、最低价和收盘价的 `(时间戳, 值)` 对，以及用于计算总成交量和成交量加权平均价的信息。

candlestick(
  ts TIMESTAMPTZ,
  open DOUBLE PRECISION,
  high DOUBLE PRECISION,
  low DOUBLE PRECISION,
  close DOUBLE PRECISION,
  volume DOUBLE PRECISION
) RETURNS Candlestick

此函数将预聚合的蜡烛图数据转换为蜡烛图聚合对象。此对象包含的数据格式正确，可以与此函数组中的访问器和 rollup 一起使用。

如果您从原始tick数据而不是蜡烛图数据开始，请改用 candlestick_agg()。

必需参数

名称	类型	描述
`ts`	`TIMESTAMPTZ`	与股票价格相关联的时间戳
`open`	`DOUBLE PRECISION`	蜡烛图的开盘价
`high`	`DOUBLE PRECISION`	蜡烛图的最高价
`low`	`DOUBLE PRECISION`	蜡烛图的最低价
`close`	`DOUBLE PRECISION`	蜡烛图的收盘价
`volume`	`DOUBLE PRECISION`	蜡烛图期间的总交易量

返回值

列	类型	描述
`agg`	`蜡烛图`	一个对象，存储开盘价、最高价、最低价和收盘价的 `(时间戳, 值)` 对，以及用于计算总成交量和成交量加权平均价的信息。

close(
    candlestick Candlestick
) RETURNS DOUBLE PRECISION

从蜡烛图聚合中获取收盘价。

必需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`蜡烛图`	蜡烛图聚合

返回值

列	类型	描述
`close`	`DOUBLE PRECISION`	收盘价

close_time(
    candlestick Candlestick
) RETURNS TIMESTAMPTZ

从蜡烛图聚合中获取与收盘时间对应的时间戳。

必需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`蜡烛图`	蜡烛图聚合

返回值

列	类型	描述
`close_time`	`TIMESTAMPTZ`	收盘价发生的时间

high(
    candlestick Candlestick
) RETURNS DOUBLE PRECISION

从蜡烛图聚合中获取最高价。

必需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`蜡烛图`	蜡烛图聚合

返回值

列	类型	描述
`high`	`DOUBLE PRECISION`	最高价

high_time(
    candlestick Candlestick
) RETURNS TIMESTAMPTZ

从蜡烛图聚合中获取与最高时间对应的时间戳。

必需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`蜡烛图`	蜡烛图聚合

返回值

列	类型	描述
`high_time`	`TIMESTAMPTZ`	最高价首次发生的时间

low(
    candlestick Candlestick
) RETURNS DOUBLE PRECISION

从蜡烛图聚合中获取最低价。

必需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`蜡烛图`	蜡烛图聚合

返回值

列	类型	描述
`low`	`DOUBLE PRECISION`	最低价

low_time(
    candlestick Candlestick
) RETURNS TIMESTAMPTZ

从蜡烛图聚合中获取与最低时间对应的时间戳。

必需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`蜡烛图`	蜡烛图聚合

返回值

列	类型	描述
`low_time`	`TIMESTAMPTZ`	最低价首次发生的时间

open(
    candlestick Candlestick
) RETURNS DOUBLE PRECISION

从蜡烛图聚合中获取开盘价。

必需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`蜡烛图`	蜡烛图聚合

返回值

列	类型	描述
`open`	`DOUBLE PRECISION`	开盘价

open_time(
    candlestick Candlestick
) RETURNS TIMESTAMPTZ

从蜡烛图聚合中获取与开盘时间对应的时间戳。

必需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`蜡烛图`	蜡烛图聚合

返回值

列	类型	描述
`open_time`	`TIMESTAMPTZ`	开盘价发生的时间

volume(
    candlestick Candlestick
) RETURNS DOUBLE PRECISION

从蜡烛图聚合中获取总成交量。

必需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`蜡烛图`	蜡烛图聚合

返回值

列	类型	描述
`volume`	`DOUBLE PRECISION`	期间内的总交易量

vwap(
    candlestick Candlestick
) RETURNS DOUBLE PRECISION

从蜡烛图聚合中获取成交量加权平均价。

对于从已聚合的数据构建的蜡烛图，成交量加权平均价是使用每个期间的典型价格计算的（其中典型价格是指最高价、最低价和收盘价的算术平均值）。

必需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`蜡烛图`	蜡烛图聚合

返回值

列	类型	描述
`vwap`	`DOUBLE PRECISION`	成交量加权平均价

rollup(
  candlestick Candlestick
) RETURNS Candlestick

将由 candlestick_agg 或 candlestick 生成的多个中间蜡烛图聚合组合成单个中间蜡烛图聚合。例如，您可以使用 rollup 将 15 分钟桶的蜡烛图聚合组合成每日桶。

必需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`蜡烛图`	由 `candlestick` 或 `candlestick_agg` 调用生成的聚合

返回值

列	类型	描述
`candlestick`	`蜡烛图`	通过组合输入蜡烛图聚合而生成的新蜡烛图聚合

扩展示例

从tick数据获取蜡烛图值

查询您的tick数据表，获取过去一天中每 1 小时期间的开盘价、最高价、最低价和收盘价以及交易量


SELECT
    time_bucket('1 hour'::interval, "time") AS ts,
    symbol,
    open(candlestick_agg("time", price, volume)),
    high(candlestick_agg("time", price, volume)),
    low(candlestick_agg("time", price, volume)),
    close(candlestick_agg("time", price, volume)),
    volume(candlestick_agg("time", price, volume))
FROM stocks_real_time
WHERE "time" > now() - '1 day'::interval
GROUP BY ts, symbol
;

-- or

WITH cs AS (
    SELECT time_bucket('1 hour'::interval, "time") AS hourly_bucket,
      symbol,
      candlestick_agg("time", price, volume) AS candlestick
    FROM stocks_real_time
    WHERE "time" > now() - '1 day'::interval
    GROUP BY hourly_bucket, symbol
)
SELECT hourly_bucket,
  symbol,
  open(candlestick),
  high(candlestick),
  low(candlestick),
  close(candlestick),
  volume(candlestick)
FROM cs
;

从tick数据创建连续聚合并rollup它

在您的股票交易数据上创建连续聚合


CREATE MATERIALIZED VIEW candlestick
WITH (timescaledb.continuous) AS
SELECT time_bucket('1 minute'::interval, "time") AS ts,
  symbol,
  candlestick_agg("time", price, volume) AS candlestick
FROM stocks_real_time
GROUP BY ts, symbol
;

查询您按分钟的股票交易数据连续聚合，以获取过去一小时内的开盘价、最高价、最低价和收盘价 (OHLC) 以及它们的时间戳


SELECT ts,
  symbol,
    open_time(candlestick),
    open(candlestick),
    high_time(candlestick),
    high(candlestick),
    low_time(candlestick),
    low(candlestick),
    close_time(candlestick),
    close(candlestick)
FROM candlestick
WHERE ts > now() - '1 hour'::interval
;

将您按分钟的连续聚合rollup到每日桶中，并返回过去一个月 AAPL 的成交量加权平均价


SELECT
    time_bucket('1 day'::interval, ts) AS daily_bucket,
    symbol,
    vwap(rollup(candlestick))
FROM candlestick
WHERE symbol = 'AAPL'
      AND ts > now() - '1 month'::interval
GROUP BY daily_bucket
ORDER BY daily_bucket
;

将您按分钟的连续聚合rollup到每小时桶中，并返回过去一天中每 1 小时期间的开盘价、最高价、最低价和收盘价以及交易量


SELECT
    time_bucket('1 hour'::interval, ts) AS hourly_bucket,
    symbol,
    open(rollup(candlestick)),
    high(rollup(candlestick)),
    low(rollup(candlestick)),
    close(rollup(candlestick)),
    volume(rollup(candlestick))
FROM candlestick
WHERE ts > now() - '1 day'::interval
GROUP BY hourly_bucket
;

从已聚合的数据开始

如果您有一个预聚合股票数据表，它可能看起来类似于此格式


ts           │ symbol │  open  │  high  │  low   │ close  │  volume
────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────
 2022-11-17 00:00:00-05 │ VTI    │ 195.67 │  197.9 │ 195.45 │ 197.49 │  3704700
 2022-11-16 00:00:00-05 │ VTI    │ 199.45 │ 199.72 │ 198.03 │ 198.32 │  2905000
 2022-11-15 00:00:00-05 │ VTI    │  201.5 │ 202.14 │ 198.34 │ 200.36 │  4606200
 2022-11-14 00:00:00-05 │ VTI    │ 199.26 │ 200.92 │ 198.21 │ 198.35 │  4248200
 2022-11-11 00:00:00-05 │ VTI    │ 198.58 │  200.7 │ 197.82 │ 200.16 │  4538500
 2022-11-10 00:00:00-05 │ VTI    │ 194.35 │ 198.31 │ 193.65 │ 198.14 │  3981600
 2022-11-09 00:00:00-05 │ VTI    │ 190.46 │ 191.04 │ 187.21 │ 187.53 │ 13959600
 2022-11-08 00:00:00-05 │ VTI    │ 191.25 │ 193.31 │ 189.42 │ 191.66 │  4847500
 2022-11-07 00:00:00-05 │ VTI    │ 189.59 │ 190.97 │ 188.47 │ 190.66 │  3420000
 2022-11-04 00:00:00-04 │ VTI    │ 189.32 │  190.3 │ 185.75 │ 188.94 │  3584600
 2022-11-03 00:00:00-04 │ VTI    │  186.5 │ 188.09 │ 185.13 │ 186.54 │  3935600
 2022-11-02 00:00:00-04 │ VTI    │ 193.07 │ 195.27 │ 188.29 │ 188.34 │  4686000
 2022-11-01 00:00:00-04 │ VTI    │    196 │ 196.44 │ 192.76 │ 193.43 │  9873800
 2022-10-31 00:00:00-04 │ VTI    │ 193.99 │ 195.17 │ 193.51 │ 194.03 │  5053900
 2022-10-28 00:00:00-04 │ VTI    │ 190.84 │ 195.53 │ 190.74 │ 195.29 │  3178800
 2022-10-27 00:00:00-04 │ VTI    │ 192.46 │ 193.47 │ 190.61 │ 190.85 │  3556300
 2022-10-26 00:00:00-04 │ VTI    │ 191.26 │ 194.64 │ 191.26 │ 191.75 │  4091100
 2022-10-25 00:00:00-04 │ VTI    │ 189.57 │ 193.16 │ 189.53 │ 192.94 │  3287100
 2022-10-24 00:00:00-04 │ VTI    │ 188.38 │ 190.12 │ 186.69 │ 189.51 │  4527800
 2022-10-21 00:00:00-04 │ VTI    │ 182.99 │ 187.78 │ 182.29 │ 187.49 │  3381200
 2022-10-20 00:00:00-04 │ VTI    │ 184.54 │ 186.99 │ 182.81 │ 183.27 │  2636200
 2022-10-19 00:00:00-04 │ VTI    │ 185.25 │ 186.64 │ 183.34 │ 184.87 │  2589100
 2022-10-18 00:00:00-04 │ VTI    │ 188.14 │  188.7 │ 184.71 │ 186.46 │  3906800

您可以使用 candlestick 函数将数据转换为您可以传递给所有访问器和 rollup 函数的形式。为了表明您的数据被保留，此示例展示了这些访问器如何返回一个看起来与您的数据完全相同的表


SELECT
    ts,
    symbol,
    open(candlestick),
    high(candlestick),
    low(candlestick),
    close(candlestick),
    volume(candlestick)
FROM (
    SELECT
        ts,
        symbol,
        candlestick(ts, open, high, low, close, volume)
    FROM historical_data
) AS _(ts, symbol, candlestick);
;

-- or

WITH cs AS (
    SELECT ts
      symbol,
      candlestick(ts, open, high, low, close, volume)
    FROM historical_data
)
SELECT 
    ts
    symbol,
    open(candlestick),
    high(candlestick),
    low(candlestick),
    close(candlestick),
    volume(candlestick)
FROM cs
;

将您的数据转换为蜡烛图聚合形式的优势在于，您可以随后使用此组中的其他函数，例如 rollup 和 vwap。

将您按日的历史数据rollup到每周桶中，并返回成交量加权平均价


SELECT
    time_bucket('1 week'::interval, ts) AS weekly_bucket,
    symbol,
    vwap(rollup(candlestick))
FROM (
    SELECT
        ts,
        symbol,
        candlestick(ts, open, high, low, close, volume)
    FROM historical_data
) AS _(ts, symbol, candlestick)
GROUP BY weekly_bucket, symbol
;

candlestick_agg() 函数

两步聚合

此组中的函数

聚合

伪聚合

访问器

Rollup

函数详情

candlestick_agg()

candlestick()

close()

close_time()

high()

high_time()

low()

low_time()

open()

open_time()

volume()

vwap()

rollup()

扩展示例

从tick数据获取蜡烛图值

从tick数据创建连续聚合并rollup它

从已聚合的数据开始

candlestick_agg() 函数

简介

两步聚合

此组中的函数

聚合

伪聚合

访问器

Rollup

函数详情

candlestick_agg()

candlestick()

close()

close_time()

high()

high_time()

low()

low_time()

open()

open_time()

volume()

vwap()

rollup()

扩展示例

从tick数据获取蜡烛图值

从tick数据创建连续聚合并rollup它

从已聚合的数据开始

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